Badania przed kodem
Hipotezy sygnałów są testowane na danych spoza próby (out-of-sample), zanim cokolwiek zostanie zaimplementowane. Większość pomysłów nie przechodzi tego etapu, a dowiedzenie się o tym wcześnie to ta tania część.
Model współpracy
System tradingowy Wydajność przede wszystkim. Realizacja w mikrosekundach.
Projektujemy i budujemy systemy tradingowe oparte na regułach: Twoja strategia zapisana jako jednoznaczne, przetestowane reguły, wykonywana automatycznie i sprawdzana względem twardych limitów ryzyka przed każdym zleceniem. Od backtestingu strategii po realizację na żywo z opóźnieniem poniżej milisekundy, z obsługą rynków akcji, kontraktów terminowych, opcji, kryptowalut i walut (FX).
01 Badanie strategii
Badania ilościowe przed pierwszą linijką kodu
02 Własny silnik reguł
Decyzję podejmują reguły strategii
03 Backtesting strategii
Każda strategia sprawdzona na danych historycznych
04 Ramy zarządzania ryzykiem
Limit obsunięcia kapitału (drawdown) jest częścią projektu
05 Realizacja zleceń
Połączenie z kilkoma giełdami
Limit obsunięcia kapitału (drawdown) to podstawa projektu
Limity pozycji, limity ekspozycji i automatyczne ograniczanie ryzyka są określane przed celem zwrotu, więc najgorszy miesiąc systemu jest decyzją, a nie odkryciem.
Od badań do handlu na żywo na jednym stosie technologicznym
Ta sama ścieżka kodu obsługuje backtest, paper trading i produkcję, co eliminuje całą klasę błędów, w których strategia zachowuje się na rynku inaczej niż w notatniku.
Funkcje
Co zawiera
Pełny stos stojący za strategią systematyczną, od badań i reguł, przez realizację zleceń i backtesting, po mechanizmy kontroli ryzyka, które decydują, kiedy w ogóle wolno jej zawierać transakcje.
Ilościowe badania strategii
Badania sygnałów oparte na hipotezach, analiza wieloczynnikowa i projektowanie strategii na rynkach akcji, kontraktów terminowych, kryptowalut i FX.
Silnik reguł strategii
Sygnały oparte na wskaźnikach, jawne reguły wejścia i wyjścia oraz ograniczenia portfela, wersjonowane i testowane jak kod.
Realizacja zleceń z ultraniskim opóźnieniem
Routing zleceń poniżej milisekundy z opcjami akceleracji FPGA, siecią z pominięciem jądra systemu (kernel bypass) i doradztwem w zakresie kolokacji.
Infrastruktura backtestingu
Silniki backtestingu klasy produkcyjnej z realistycznym poślizgiem, modelowaniem wpływu na rynek i danymi tickowymi z ponad 10 lat.
Framework zarządzania ryzykiem
Kontrola obsunięcia kapitału w czasie rzeczywistym, dynamiczne limity pozycji, kontrole przed zawarciem transakcji i automatyczne wyłączniki awaryjne (kill switch) z pełnym rejestrem audytu.
Łączność z wieloma giełdami
Jednoczesne połączenie z platformami obrotu akcjami, kontraktami terminowymi, kryptowalutami i FX przez protokół FIX oraz API REST i WebSocket.
Zastosowania
Kto z tego korzysta
Zaprojektowane dla różnych profili firm, branż i struktur zespołów.
Firmy prowadzące handel na własny rachunek
Zastąpienie ręcznej realizacji zleceń w pełni zautomatyzowanymi potokami strategii, działającymi z prędkością maszyn i z kontrolą ryzyka klasy instytucjonalnej.
Family offices i HNWI
Systematyczne, audytowalne zarządzanie inwestycjami z alokacją opartą na regułach, ciągłym rebalansowaniem i przejrzystym raportowaniem.
Zespoły tradingu kryptowalut
Boty market-making i arbitrażowe 24/7 działające na scentralizowanych i zdecentralizowanych giełdach z limitami ryzyka w czasie rzeczywistym.
Instytucjonalni zarządzający aktywami
Nakładki ilościowe (quant overlays) i systematyczne strategie czynnikowe zintegrowane z istniejącymi uznaniowymi procesami inwestycyjnymi.
Jak pracujemy
Sprawdzony proces, który przynosi rezultaty
Analiza wymagań
Analizujemy Twoje wymagania, ograniczenia i cele, aby określić optymalne podejście.
Projekt architektury
Szczegółowa specyfikacja techniczna, architektura systemu i plan projektu, z którego możesz nas rozliczać.
Budowa prototypu / MVP
Rozwój iteracyjny z regularnymi punktami kontrolnymi, działającym środowiskiem demonstracyjnym i przejrzystą komunikacją.
Integracja sprzętu i oprogramowania
Firmware, urządzenia, API i platformy łączymy w jeden system i weryfikujemy jako całość, na prawdziwym sprzęcie wszędzie tam, gdzie on istnieje.
Bezpieczne wdrożenie
Zabezpieczone wdrożenie z monitoringiem, kopiami zapasowymi i dokumentacją, w pełni sprawdzone pod kątem jakości, zanim zacznie obsługiwać ruch produkcyjny.
Utrzymanie i rozwój
Bieżący monitoring, aktualizacje i rozwój funkcji, dzięki którym system także po uruchomieniu nadal dowodzi swojej wartości.
Chcesz rozpocząć swój projekt?
Porozmawiajmy o tym, jak możemy urzeczywistnić Twoją wizję.